Binär Put Option Delta

Binary Options News - Geholt Ihnen von NADEX Autor: John Kmiecik Market Taker Mentoring Inc. Egal, welche Art von Fahrzeug Sie handeln, Händler sind immer auf der Suche nach einem Rand, um die Chancen auf ihre Seite und binäre Optionen sind nicht anders. Obwohl binäre Optionen nicht auf Delta - und Gamma-Anführungszeichen aufgelistet haben, gibt es bestimmte Parameter, die einem binären Optionshändler helfen können, die Chancen auf seine Seite zu setzen, ähnlich wie ein Equity-Option-Trader die Option ldquogreeksrdquo verwendet, um dasselbe zu tun. Letrsquos beginnen zu brechen, welche Option Delta und Gamma sind, und wie Equity-Option Trader verwenden diese Schlüsselkomponenten. Option Griechen Die Option quotgreeksquot helfen zu erklären, wie und warum Option Preise bewegen sich. Option Delta und Option Gamma sind besonders wichtig, weil sie bestimmen können, wie Bewegungen im Basiswert einen optionrsquos Preis beeinflussen können. Option Delta misst, wieviel der theoretische Wert einer Option sich ändert, wenn der Basiswert nach oben oder nach unten verschoben wird. Wenn zum Beispiel eine Call-Option bei 1,50 festgesetzt wird und eine Option delta von 0,60 und die zugrunde liegenden um 1 höher ist, Call-Option sollte im Preis auf 2,10 (1,50 0,60) steigen. Option gamma ist die Änderungsrate einer Optionsdelta relativ zu einer Veränderung des Basiswerts. Mit anderen Worten, Option Gamma kann den Grad der Delta-Bewegung bestimmen. Wenn zum Beispiel eine Call-Option eine Option delta von 0,40 und eine Option Gamma von 0,10 hat und die zugrunde liegenden um 1 höher ist, wäre das neue Delta 0,50 (0,40 0,10). Trader Definition Es ist die quottraderss Definition quot von Delta, die Vergleiche zu binären Optionen zeichnet. Viele Optionshändler sagen, dass Delta die Wahrscheinlichkeit einer Option ist, die in-the-money ausläuft. Jede Eigenkapitaloption mit einem Delta von 0,40 kann von den Händlern interpretiert werden, um zu bedeuten, dass der Basiswert eine 40-prozentige Chance hat, in-the-money auszuspielen. Eines der binären optionrsquos größten Attribute ist seine Einfachheit. Binäre Optionspreise können als die Wahrscheinlichkeit angesehen werden, dass die Option in (ITM) oder Out-of-the-money (OTM) abläuft, je nachdem, ob die Option gekauft oder verkauft wird. Ein Binäroptionsbeispiel Zum Zeitpunkt dieses Schreibens handelte der CME E-Mini SampP 500 Index Futures, der zugrundeliegende Markt, auf dem die Nadex US 500 Binär basiert, um 2099.00. Eine Binäroption mit einem Ausübungspreis von 2093,50 (dh die Option verfällt ITM, wenn der Nadex zugrunde liegende Verfallwert sogar 0,001 über dem Basispreis liegt), der am nächsten Tag abläuft, könnte für 64 gekauft worden sein. Der Preis von 64 ist im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit der Binärdatei Wird im Geld auslaufen. Riskreward ist klar mit binären Optionen definiert, die zu einer Auszahlung von 100 für jeden Vertrag führen. Im Wesentlichen stellt der Käufer 64 einen Vertrag ein und gewinnt 36 (100 ndash 64), wenn der zugrunde liegende Markt über dem Ausübungspreis schließt. Auf der Grundlage des Kaufpreises hatte der Händler, der die Binärdatei gekauft hatte, eine Chance, dass die Option im Geld auslaufen würde, und wurde damit mit einer geringeren Auszahlung belohnt, da der Prozentsatz zu seinen Gunsten war, als der Handel eingeleitet wurde. Im Wesentlichen war der 64 Kaufpreis in der Nähe wie eine Option, die ein 0,64 Delta hatte. Anstelle von ITM-Optionen wird davon ausgegangen, dass die Binäroption Out-of-the-money (OTM) abläuft. Mit dem gleichen Beispiel, wo der zugrunde liegende Markt um 2099.00 gehandelt wird, aber hier verwenden wir einen höheren Streik von 2217,50, wo der Binärpreis bei 9, der am nächsten Tag abläuft, zitiert wird. Durch den Verkauf dieser binären Streik-Ebene, der Trader denkt, dass der zugrunde liegende Markt nicht über 2117.50 am Verfall zu schließen. Offensichtlich hat der Trader die anfängliche Handelskante, aber erhebt 91contract (100 ndash 9) für den binären Handel. Nach Ablauf der Binärperiode bleibt die Binärdatei wertlos (unter 2117,50), wobei der Vertrag mit 0 abgerechnet wird. Zu diesem Zeitpunkt erhält der Binärverkäufer die 100 Abwicklungsablaufauszahlung pro Vertrag, wobei ein 9 Gewinn ohne Umtauschgebühren verrechnet wird. In diesem Fall könnte das Delta für diesen Ausübungspreis als 0,09 betrachtet werden, weil das, was die Option verkauft wurde. Mit anderen Worten, auf der Grundlage des Preises, hatte die Option nur eine Chance, ITM abzubrechen, was auch aus einer risikoerregenden Perspektive sinnvoll ist. Der Händler hatte ein maximales Risiko von 91 einen Vertrag und nur eine 9 max Belohnung. Warum sollte jeder Händler dieses Szenario betrachten Nun ist die Antwort einfach, die Flip-Seite zu einer 9 günstigen Wahrscheinlichkeit ist eine ungünstige Wahrscheinlichkeit, also in diesem Fall der binäre Verkäufer hat die Chancen. Option Preise immer ändern Wenn Sie jemals Binär - oder Aktienoptionen gehandelt haben, wissen Sie, dass sich die Preise ständig ändern. Einer der Gründe, warum sich die Optionspreise ändern, ist auf die Option Gamma für Aktienoptionen und die wahrgenommene Gamma in binären Optionen zurückzuführen. Für die Binär - und Equity-Optionen erodiert die Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass OTM-Optionen ITM auslaufen und die Zeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von ITM-Optionen, die ITM auslaufen. Option Gamma erhöht, je näher die Option zum Verfall kommt. Dies ist sinnvoll, weil eine Equity-Option ein Delta von 1 (ITM) oder 0 (OTM) bei Verfall nichts dazwischen haben kann. Je näher die Option zum Auslaufen kommt, desto mehr kann sich das Delta ändern, weil das Delta entweder 0 oder 1 ist. Aus diesem Grund wird das Gamma größer und kann das Delta mehr beeinflussen, wenn die Option in den Auslauf geht. Wahrgenommene Option und Gamma Obwohl es keine Gamma an binäre Optionen angehängt ist, ändern sich die Preise genau so, wie sie es im Laufe der Zeit mit Aktienoptionen haben würden. Der beste Weg, um dieses Prinzip mit binären Optionen zu verstehen, ist, das zugrunde liegende, das seitwärts handelt, wenn es näher an den Ablauf läuft. Rückkehr zu unserem Beispiel oben, wo die ITM-Binäroption mit einem Ausübungspreis von 2093,50 erworben wurde, der am nächsten Tag abläuft, übernehmen Sie den zugrunde liegenden Markt seitwärts, während Sie immer näher an den Binärablauf kommen. Die Binärdatei ist bereits ITM, so dass der Binärpreis weiter steigen wird, wegen des zunehmenden Deltas oder der Wahrscheinlichkeit, dass das Binär im Geld abläuft. Diese Wahrscheinlichkeit steigt, weil es jetzt weniger Zeit gibt. Zum Beispiel waren die ursprünglichen Kosten des 2093,50-Streiks 64 mit Ablauf am nächsten Tag. Wenn der zugrunde liegende Markt relativ ruhig bleibt, mit nur zwei Stunden bis zum Verfall, kann der Binärpreis bis zu 90 erhöhen. Der Kaufpreis und im Wesentlichen das Delta der Option wird weiter wachsen, was bedeutet, dass die Auszahlung durch die Zeit weiter schrumpfen wird . Der Preis wird auf der Binär-Option zu erhöhen, genau wie das Delta näher an den Auslauf zu erhöhen würde. Je näher die Gamma ist, desto mehr Gamma spielt eine Rolle bei Equity-Optionen, die das Delta verändern. Binäre Optionen funktionieren grundsätzlich auf die gleiche Weise, wenngleich die Änderungen reflektiert und nur im Preis gesehen werden und nicht auch auf einer Equity Optionrsquos Kette. Last Thoughts Die Schönheit der binären Optionen ist, dass es so viele verschiedene Ausläufe gibt, von fünf Minuten bis zu einer Woche. Delta und Gamma im Auge behalten, je kürzer die Zeitspanne, desto größer können die Änderungen an den Binäroptionen liegen. Für eine binäre Option, die in der Nähe des Verfalls ist, kann eine schnelle und unerwartete Bewegung einen gewinnbringenden Handel zu einem Verlierer machen, und natürlich kann es auch in einem Blitz positiv arbeiten. Wenn Sie eine Vorspannung haben und erwarten, dass eine Bewegung vor dem Ablauf, dann kann die stille ldquogreeksrdquo potenziell geben dem Binärhändler ein wünschenswertes Risiko-Verhältnis-Verhältnis. Betrachten Sie das wahrgenommene oder stille Delta und Gamma der binären Optionen beim nächsten Mal, wenn Sie handeln und wollen die Chancen auf Ihre Seite setzen. Es kann der Unterschied in der maximalen Gewinn und maximale Verlust früher als Sie denken Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Marktdaten sind Eigentum der Börse. Die Marktdaten werden mindestens 10 Minuten verlängert. Der Zugang zu dieser Website und die Nutzung dieser Marktdaten unterliegt folgenden Bestimmungen: (a) Die Marktdaten sind für den persönlichen Gebrauch des Empfängers und dürfen nicht ohne Zustimmung der Börse neu verteilt werden, was von der Ausführung einer Vereinbarung und der Zahlung abhängen kann Die anwendbare Gebühr (b) die Börse und ihre Lizenzgeber behalten sich alle geistigen Eigentumsrechte vor, um die Daten zu vermarkten (c) der Börsen - und TradingCharts schließt jegliche Haftung für Marktdaten und deren Verwendung sowie alle Verluste, Schäden oder Ansprüche aus der Nutzung des Marktes aus Daten (d) Die Börsen - und TradingCharts können den Erhalt von Marktdaten durch eine Partei aussetzen oder beenden, wenn der Börsen - oder TradingCharts Grund zu der Annahme hat, dass Marktdaten missbraucht oder falsch dargestellt werden. 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Obwohl binäre Optionen nicht auf Delta - und Gamma-Anführungszeichen aufgeführt haben, gibt es bestimmte Parameter, die einem binären Optionshändler helfen können, die Chancen auf seine Seite zu stellen. Lesen Sie hier weiter. BREAKING DOWN Delta Delta Werte können je nach Art der Option positiv oder negativ sein. Zum Beispiel reicht das Delta für eine Call-Option immer von 0 bis 1, denn da der zugrunde liegende Vermögenswert im Preis zunimmt, steigen die Call-Optionen im Preis. Put Option Deltas reichen immer von -1 bis 0, da da die zugrunde liegende Sicherheit zunimmt, sinkt der Wert der Put-Optionen. Zum Beispiel, wenn eine Put-Option ein Delta von -0.33 hat, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 ansteigt, wird der Preis der Put-Option um 0,33 verringert. In der Praxis unterstützt Computational Software schnelle Berechnungen. Technisch gesehen ist der Wert der Optionen delta die erste Ableitung des Wertes der Option in Bezug auf den zugrunde liegenden Wertpapier. Delta wird oft von Investmentprofis und Händlern für Absicherungsstrategien eingesetzt. Delta-Verhalten Beispiele Delta ist eine wichtige Statistik zu berechnen, da es einer der Hauptgründe ist, die Optionspreise bewegen, wie sie es tun. Das Verhalten von Call - und Put-Option Delta ist hoch vorhersehbar und ist sehr nützlich für Portfoliomanager, Händler und einzelne Investoren. Call-Option Delta-Verhalten hängt davon ab, ob die Option in-the-money ist, was bedeutet, dass die Position derzeit rentabel ist, at-the-money, was bedeutet, dass der Options-Streik-Preis derzeit den zugrunde liegenden Aktienkurs oder Out-of-the-money, Dh die Option ist derzeit nicht rentabel. In-the-money-Call-Optionen kommen näher an 1 als Exspiration Ansätze. At-the-Money-Call-Optionen haben in der Regel ein Delta von 0,5, und das Delta der Out-of-the-Money-Call-Optionen nähert sich 0 als Exspiration Ansätze. Je tiefer in-the-money die Call-Option, desto näher das Delta wird auf 1, und je mehr die Option wird sich wie die zugrunde liegenden Vermögenswert verhalten. Put Option Delta Verhaltensweisen hängen auch davon ab, ob die Option ist in-the-money, at-the-money oder out-of-the-money und sind das Gegenteil von Call-Optionen. In-the-money-Put-Optionen kommen näher an -1 als Exspirationsansätze. At-the-money-Put-Optionen haben in der Regel ein Delta von -0,5, und das Delta der Out-of-the-money-Put-Optionen nähert sich 0 als Exspiration Ansätze. Je tiefer in-the-money die Put-Option, desto näher ist das Delta zu -1.Options Trading Strategies: Understanding Position Delta Abbildung 2: Hypothetical SampP 500 Long Call Optionen. An dieser Stelle können Sie sich fragen, was diese Delta-Werte Ihnen sagen. Verwenden Sie das folgende Beispiel, um das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser Werte zu veranschaulichen. Wenn eine SampP 500-Call-Option ein Delta von 0,5 (für eine Near - oder at-the-Money-Option) hat, würde eine Einpunktbewegung (die sich im Wert von 250) des zugrunde liegenden Futures-Kontrakts ergibt, eine 0,5 (oder 50) Wert 125) im Preis der Call-Option. Ein Delta-Wert von 0,5, daher sagt Ihnen, dass für jede 250 Wertänderung der zugrunde liegenden Futures die Option im Wert um etwa 125. Wenn Sie lange diese Call-Option und die SampP 500 Futures nach oben um einen Punkt, Ihre Call-Option würde etwa 125 im Wert gewinnen, vorausgesetzt, dass sich keine anderen Variablen kurzfristig ändern. Wir sagen ungefähr, weil sich das Delta sich auch ändern wird. Seien Sie sich bewusst, dass, da die Option weiter in das Geld kommt, Delta nähert sich 1,00 auf einen Anruf und 1,00 auf einem Put. Bei diesen Extremen gibt es eine nahezu tatsächliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses der zugrunde liegenden und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises. In der Tat, bei Delta-Werten von 1,00 und 1,00, die Option spiegelt die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen. Denken Sie auch daran, dass dieses einfache Beispiel keine Veränderung in anderen Variablen wie die folgenden annimmt: Delta neigt dazu, zu erhöhen, wenn Sie näher an das Auslaufen für nahe oder at-the-money Optionen kommen. Delta ist nicht eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang mit Gamma (eine andere Risikomessung), die ein Maß für die Rate der Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden ist. Delta unterliegt Änderungen der impliziten Volatilität. Lange Vs. Kurze Optionen und Delta Als Übergang in das Blick auf Position Delta, schauen wir zunächst, wie kurze und lange Positionen das Bild etwas ändern. Zuerst erzählen die negativen und positiven Zeichen für die oben erwähnten Werte von Delta nicht die ganze Geschichte. Wie in Abbildung 3 unten angemerkt, wenn Sie lange ein Anruf oder ein Put (das heißt, Sie gekauft haben, um diese Positionen zu öffnen), dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere aktuelle Position wird das Delta bestimmen Der Option, wie sie in unserem Portfolio erscheint. Beachten Sie, wie die Zeichen für kurze Put und Short Call umgekehrt sind. Abbildung 3: Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in deinem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ. Dies liegt daran, dass der Wert der Position steigt, wenn der Basiswert zunimmt. Ebenso, wenn Sie kurz eine Anrufposition sind, sehen Sie, dass das Zeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erhält nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass bei einem Anstieg des Basiswertes die Kurzrufposition den Wert verlieren wird. Dieses Konzept führt uns in Position Delta. (Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn sie synthetische Optionen handeln. Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich die Synthetischen Optionen an echte Vorteile.) Position Delta Position Delta kann unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses verstanden werden. Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhältnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine lange oder kurze Position im Basiswert abzusichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money-Call-Option hat einen Delta-Wert von etwa 0,5 - was bedeutet, dass es eine 50 Chance die Option wird in das Geld zu beenden und eine 50 Chance wird es aus dem Geld zu beenden - dann dieses Delta Sagt uns, dass es zwei an-the-money-Call-Optionen nehmen würde, um einen kurzen Vertrag des Basiswerts abzusichern. Mit anderen Worten, Sie benötigen zwei lange Call-Optionen, um einen kurzen Futures-Kontrakt abzusichern. (Zwei Long-Call-Optionen x Delta von 0,5 Position Delta von 1,0, was einer kurzen Futures-Position entspricht). Dies bedeutet, dass ein Ein-Punkt-Anstieg der SampP 500-Futures (ein Verlust von 250), die Sie kurz sind, durch einen Ein-Punkt (2 x 125 250) Verstärkung im Wert der beiden Long-Call-Optionen ausgeglichen wird. In diesem Beispiel würden wir sagen, dass wir Position-Delta-Neutral sind. Durch Ändern des Verhältnisses von Anrufen zu einer Anzahl von Positionen in dem Basiswert können wir diese Position delta entweder positiv oder negativ drehen. Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, also sind wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt wird, um zu gewinnen, wenn die Futures steigen. Wir hätten drei lange Anrufe mit Delta von jeweils 0,5, was bedeutet, dass wir ein Netto-Long-Position-Delta um 0,5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe auf nur einen reduzieren, was wir jetzt machen würden. Dies bedeutet, dass wir Netto kurz die Futures von -0,5. (Sobald Sie mit diesen vorgenannten Konzepten zufrieden sind, können Sie fortschrittliche Handelsstrategien nutzen. Erfahren Sie mehr in Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading.) Die Bottom Line Um die Delta-Werte zu interpretieren, müssen Sie zuerst das Konzept der einfachen verstehen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu Long - und Short-Positionen. Mit diesen Grundlagen können Sie beginnen, Position Delta zu verwenden, um zu messen, wie netto oder Netto-Short der zugrunde liegende Sie bei der Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen (und Futures). Denken Sie daran, es besteht Gefahr von Verlust in Handelsoptionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital. Binäre Optionen Griechen Der faire Preis von Optionen kann theoretisch mit einer mathematischen Gleichung berechnet werden, die gemeinhin als Black-Scholes-Modell (BSM) . Die Variablen im BSM werden durch die griechischen Alphabete dargestellt. So werden die Variablen als Option Griechen genannt. Durch die Überwachung der Wertänderungen der Option Griechen kann ein Händler die Wertänderungen eines Optionskontrakts berechnen. Gemeinsam gibt es fünf Optionen Griechen, die die Preisempfindlichkeit eines Optionskontrakts in Bezug auf vier verschiedene Faktoren messen: nämlich Änderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes Zinssatz Volatilitätszeitverfall Die fünf Option Griechen, die ein binärer Optionshändler zwingend erforderlich ist Vertraut machen, wie folgt: Delta, das als die wichtigste Variable unter der Option Griechen angesehen wird, stellt eine Option Empfindlichkeit gegenüber den Änderungen des Preises eines zugrunde liegenden Vermögenswertes dar. Mit anderen Worten, Delta oder das Hedge-Verhältnis spiegelt das Quantenwert der Veränderung des Preises einer Option für eine 1 Änderung des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes wider. Vertreten durch das griechische Symbol, kann das Delta sowohl positive als auch negative Werte haben. Der Delta-Wert bleibt nicht fix und ändert sich in Abhängigkeit von anderen Variablen. Wenn der Kurs eines zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, wird der Preis einer Call-Option ebenfalls steigen (unter Berücksichtigung von vernachlässigbaren Änderungen bei anderen Variablen). Zum Beispiel, wenn der Preis für eine Aktie 10 ist und die Optionen Delta Wert 0,7 ist, dann für jeden Dollar Anstieg der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird der Call-Preis um 0,70 steigen. Umgekehrt, für jeden Dollar Abnahme in den Preis des Vermögenswertes, wird der Anrufpreis um 0,70 fallen. Auf der anderen Seite wird unter Berücksichtigung des gleichen Beispiels, wie oben diskutiert, ein Dollaranstieg des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes zu einer Verringerung des Preises einer Put-Option um 0,70 und umgekehrt führen. Nun, betrachten wir binäre Optionen, die eine mathematische Ableitung der Vanille-Optionen ist. Logisch, am Anfang eines Handels, ein binärer Aufruf oder am nächsten zu dem zugrunde liegenden Preis wird das höchste Delta haben. Der Delta-Wert einer binären Option kann unbegrenzt ein Moment vor dem Verfall erreichen, was zu einem Gewinn aus dem Handel führt. Der Delta-Wert für binäre Aufrufe ist immer positiv, während der Delta-Wert für binäre Puts immer negativ ist. Früher in diesem Artikel haben wir erwähnt, dass Delta eine dynamische Zahl ist, die Änderungen mit Änderungen des Preises einer Aktie erfährt. Die Rate, mit der sich der Wert von Delta für eine 1 Änderung des Preises einer Aktie ändern wird, wird als Gamma bezeichnet. So kann man daraus schließen, dass Optionen mit hoher Gamma schneller auf Veränderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes reagieren werden. Betrachten wir, dass eine Call-Option ein Delta von 0,40 hat. Wenn also der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 ansteigt, würde der Aufrufpreis um 0,40 ansteigen. Sobald jedoch der Preis der Optionen um 0,40 ansteigt, beträgt der Delta-Wert nicht mehr 0,40. Dies ist, weil die Call-Option wäre ein wenig tiefer in das Geld. So bewegt sich das Delta näher an 1,0. Nehmen wir an, dass das Delta jetzt 0.60 ist. Die Veränderung des Delta-Wertes, die 0,20 (0.6082110,40) beträgt, für eine 1 Kursänderung des Basiswerts ist der Gamma-Wert für den gegebenen Optionskontrakt. Das Delta darf 1,0 nicht überschreiten. So würde Gamma abnehmen (negativ drehen), da die Option tiefer in das Geld geht. Gamma, vertreten durch das griechische Alphabet, spielt eine wichtige Rolle bei der Delta-Änderung, wenn eine Binärrufoption den Zielpreis nähert. Die Gamma steigt scharf an, wenn eine binäre Option sich dem Ziel nähert oder kreuzt. Kurzum, Gamma fungiert als Indikator für den zukünftigen Wert von Delta. So ist es ein nützliches Werkzeug zur Absicherung. Theta, gemeinhin als Zeitverfall bezeichnet, wäre wohl der am häufigsten diskutierte Jargon von technischen Analysten. Theta, vertreten durch griechischen Buchstaben, bezieht sich auf den Betrag, um den der Preis einer Anruf - oder Put-Option entsprechend einer einmaligen Änderung der Verfallzeit eines Optionsvertrages abnehmen würde. Der Wert eines Anrufs oder einer Put-Option nimmt ab, wenn jede Minute vergeht. Dies bedeutet, dass, auch wenn sich der zugrunde liegende Preis eines Vermögenswertes nicht ändert, trotzdem ein Call - oder Put-Option seinen gesamten Wert zum Zeitpunkt des Verfalls verliert. Theta-Faktor ist ein Muss, um beim Tragen von Vanille-Optionen zu berücksichtigen. Im Falle von binären Optionen, solange der Preis über dem Call-Preis oder unter dem Put-Preis bleibt, wird der Handel zu einem Gewinn führen. In diesem Fall steigt der Wert eines Binärruftransfers theoretisch mit der Annäherung der Verfallszeit an. Die herkömmlichen Rufoptionen verlieren dagegen ihren Zeitwert und handeln mit ihrem inneren Wert. Es gibt einige Binär-Broker, die es den Händlern erlauben, vor Ablauf zu beenden. In solchen Fällen wird der Auszahlungsprozentsatz (wenn der Handel im Geld ist) im Allgemeinen zunehmen, wenn das Verfall näher kommt. Ein solches Profit ist im Einklang mit der obigen Diskussion. Es ist eine bekannte Tatsache, dass implizite Volatilität von zwei Vermögenswerten, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, ähnlich ist. Darüber hinaus bleibt die implizite Volatilität eines bestimmten Vermögenswertes nicht konstant. Eine Änderung der impliziten Volatilität eines Wertpapiers würde eine Veränderung verursachen, die kleiner oder größer ist, im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option. So verweist Vega auf das Quantum der Veränderung, das im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option für eine einzige Punktänderung in der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes gesehen wird. In der Regel führt eine Erhöhung der impliziten Volatilität zu einem Anstieg des Wertes der Optionen. Der Grund dafür ist, dass eine höhere Volatilität eine Zunahme der potenziellen Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes erfordert. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass ein Anruf oder Put-Option mit einem Jahr Verfall Zeitraum kann einen Vega-Wert von sogar bis zu 0,20. Volatilität ist ein Feind für eine binäre Optionen Trader in dem Sinne, dass es einen rentablen Handel (in-das Geld) in einen Verlust (out-of-money) im Moment des Verfalls zu machen. So können wir argumentieren, dass hohe Vega für einen binären Optionshändler nicht vorzuziehen ist. Die Zinssätze haben Auswirkungen auf den Preis der Call - und Put-Optionen. Die Änderung des Preises der Call - und Put-Optionen für eine Ein-Punkt-Änderung des Zinssatzes wird durch die Variable Rho dargestellt. Kurzfristige Vanille-Option Spieler werden nicht durch den Wert von Rho betroffen sein. So sprechen die Analysten selten davon. Nur jene Händler, die langfristige Optionen wie LEAPS handeln, sind von Rho betroffen oder die Kosten des Tragens. Natürlich kann man verstehen, dass Rho, vertreten durch das griechische Alphabet, für einen binären Optionshändler unbedeutend ist, da die meisten der Binäroptionsgeschäfte relativ kurzfristig verlaufen und nach dem Eintritt in den Handel keine Kosten für den Transport erhoben werden. Durch die Verwaltung der Delta-, Gamma - und Theta-Werte effizient kann ein Trader nicht nur Trades richtig auswählen, sondern auch ein gewünschtes Risiko für das Belohnungsverhältnis erzielen. Darüber hinaus würde das Wissen über die Optionen Griechen es einem Händler ermöglichen, auf lange Sicht sehr vorteilhafte Inter-Market-Strategien zu schaffen. Lesen Sie mehr Artikel über Bildung.