MARKET ZEITZYKLEN SCHLÜSSEL ZU HANDELSGEBIETEN Eine genaue Untersuchung der Preiswirkung, die über Jahre der Preisschilder hinausschaut, zeigt Ihnen, dass es eine Ebbe und Flut gibt, ähnlich wie die Wellen des Meeres, in den Muster des Preises. In der Tat wurde festgestellt, dass die wichtigsten Zyklen, die die Märkte beeinflussen, die 100-Jahres-Zyklus, die 90, 60, 50, 30, 20, 10, 7, 5, 3 und 1 Jahr Zyklen sind. Es gibt eine harmonische Beziehung zwischen diesen Zyklen. Zum Beispiel haben Sie die 30, 60 und 90 Jahre Zyklen, die eindeutig durch Intervalle (Oberschwingungen) verknüpft sind. W. D. Gann, Bayer, Hurst und viele andere haben viele Beispiele vorgestellt, die zeigen, dass die Preisaktion das Ergebnis einer zusammengesetzten Reihe von Zyklen ist, die gleichzeitig auf den Märkten tätig sind. Der Wert der Anerkennung der Existenz dieser Zyklen und das Lernen, wie man sie in Preis-Aktion zu finden hat enormen Wert, wenn es um Markt-Timing und Handelsgewinne kommt. In der grundlegendsten Form der Zyklusanalyse muss man nur ein Preisdiagramm studieren, um eine Reihe von Tops oder Böden zu finden, die dazu neigen, bei einem verwandten Zeitwert zu auftreten. Zum Beispiel können Sie feststellen, dass Tops und Böden rund um die 30-Tage in Lean Hogs, oder dass auf der wöchentlichen Chart gibt es eine wöchentliche oben oder unten alle 15 Wochen. Während einzelne Zyklen in festen Intervallen wie 10, 15, 30, etc. kommen, weil jeder mit unterschiedlichem Einfluss auf jeden gegebenen Markt zur gleichen Zeit ist, ist das resultierende Preismuster alles andere als in seinem Intervall von Tops und fixiert Boden, mit gelegentlicher ausnahme Viele, die eine flüchtige Annäherung zum Analysieren von Diagrammen für Zyklen nehmen, sehen nur für diese festen Intervalle aus und, sobald sie eine gefunden haben, versucht, die nächste Oberseite oder Unterseite in einem solchen Intervall vorherzusagen, um dann zu entdecken, dass es verschwunden ist. Das hat viele dazu veranlasst, die Zyklusanalyse als wertloses Bestreben zu betrachten, wenn sie nur wüssten, dass mehr Arbeit getan werden muss. Als ernster Student der Märkte mache ich seit über zwei Jahrzehnten sehr genaue Marktprognosen. Viele meiner Marktvorhersagen wurden öffentlich über Handelsforen und zuletzt über Newsletter und YouTube-Videos bekannt gegeben. Erste Hand Ich habe die Vorteile der Marktzyklen zu Zeit meine Trades für hervorragende Gewinnchancen mit sehr begrenztem Risiko. Durch das Wissen im Voraus, wenn man einen Markt top oder unten zu erwarten, ist es nicht schwer zu sehen, wie man sich zur richtigen Zeit einsteigen kann und nicht auf breite Stop-Loss-Aufträge zurückgreifen muss. Stop-Loss-Aufträge sind viel näher an den Eintrittspreis gesetzt, wodurch die anfängliche Risikoexposition reduziert wird. Während ich einen Service für Händler in der Herstellung eines wöchentlichen Bericht über die bevorstehende Zyklus-Tops und Böden für bestimmte Futures und Forex-Märkte erwartet, ist dieser Artikel zu helfen, diejenigen von Ihnen, die lernen wollen, wie Sie all dies auf eigene Faust zu tun. Also hier ist was ich vorschlage Das erste, was mir geholfen hat, auf den Punkt der Kompetenz in der Zyklusanalyse zu kommen, war, zuerst zu erkennen, dass die Märkte nicht zufällig funktionieren, sondern den Naturgesetzen folgen. Was half mir, in diese Richtung zu gehen, war, zuerst über Fibonacci-Verhältnisse und die Beziehung zwischen Fibonacci und den Märkten zu lernen. Von dort aus zu gehen, würde ich empfehlen, die Werke von W. D. Gann kennen zu lernen. Lesen Sie das Material auf seinen Methoden, aber konzentrieren Sie sich ausschließlich auf den CYCLES-Aspekt und seine Kommentare zum Trend und lassen Sie die anderen Sachen allein. Sie können sich leicht in alle Arten von verschiedenen Methoden im Umgang mit Gann, aber ich schlage vor, Sie bleiben konzentriert auf CYCLES. Machen Sie eine Suche auf Bayer, wie er sich auf CYCLES bezieht. Finden Sie Material auf seinem Schreiben auch. Das ist ein echter Augenöffner. Last, but not least, lerne die Methoden von J. M. Hurst. Ein Ingenieur durch Handel, hat er geholfen, viele Fragen zu klären, die ich über die Auswirkungen von Zyklen auf Marktmaßnahmen hatte und bietet ausgezeichnete Methoden, um die Analyse manuell zu machen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich doch das ist die Roadmap, um bei der Analyse von Preisschildern effektiv zu werden und zu lernen, wie man zukünftige Marktoberflächen und Böden festlegt. Diejenigen, die sich in die Zeit und Mühe setzen, um dies zu lernen, werden finden, da ich viele große Belohnungen habe. Autor: Rick J. Ratchford ist ein Market AnalystTrader, der sich auf Market Forecasting und Timing Methoden spezialisiert hat und ist der Schöpfer der FDates Algorithmus und andere spezialisierte Markt Timing-Tools. Die Pitfalls Of Cycle Trading Joined Feb 2006 Status: Mitglied 313 Beiträge MAGIC APPEAL OF CHANGE Es gibt technische Analysentechniken, die aus irgendeinem Grund immer schon immer da gewesen sind, zumindest seitdem der Markt mit Fischen, Gänseblümchen und der hässlichen Töpferei verbunden ist, die von den örtlichen Handwerkern hergestellt wurde. Warum höchstwahrscheinlich, weil die triviale Logik, die diese Methoden und ihre Anwendung regelt, scheinbar so hart und schnell ist, dass die meisten, die die Märkte früher oder später handeln, ihnen einen Versuch geben. Ein Beispiel dafür ist die legendäre Technik des Zyklushandels, die von Klassikern (wie zB dem Raketenwissenschaftler Mr. James Hurst) gepriesen wird, von einigen verehrt und von anderen verspottet wird. Also, was ist so attraktiv für diese Methode, die es zu einer der Methoden der Wahl für eine große Anzahl von unseren Mithändlern Am Anfang erröten, wenn alles richtig berechnet wird, scheint die Technik so einfach zu sein, dass jeder mehr oder weniger denkende Person Wer sich damit zum ersten Mal vertraut macht, kann sich kaum darum bemühen, sich selbst zu fragen, wie kommt es, dass dort noch etwas Geld da draußen ausgegeben wird. In der Tat, was kann einfacher sein 8211 die Märkte bewegen sich in Zyklen. Das Universum ist grenzenlos. Kauf auf Rock-Boden, an den Kämmen verkaufen, und zählen die Dollar. Einfach, isn8217t es gut, don8217t zu begeistert, hier ist die ganze Geschichte. ZYKLEN UND WARUM SIE KÖNNEN IN SPIELEN It8217s ziemlich offensichtlich für jeden, der so viel hat wie ein Pinsel mit dem Markt, dass es definitiv etwas zyklisch zu seiner Natur ist. Allerdings wird die zyklische Natur des Marktes nicht durch ein klar definiertes Gesetz bestimmt 8211 Zyklen bilden sich mit ständig wechselnden oszillierenden Amplituden-, Frequenz - und Phasenverschiebungen. Angesichts der zyklischen Natur der Welt um uns herum sucht das menschliche Gehirn versehentlich eine Erläuterung der verschiedenen Aspekte des Lebens: die Veränderungen der Jahreszeiten und Regierungen, Dürren und Stoßfängerkulturen, Abschwünge und Perioden des Wirtschaftswachstums. Die wiederkehrenden Prozesse in der Natur wurden seit jeher von Menschen untersucht und verwendet. Unsere fernen Abstammung konnte ihre Beobachtungen von diesen Phänomenen nutzen, um Dinge zu schaffen, die uns heute noch beeindrucken können. Eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für die moderne Spektralanalyse wurde im 17. Jahrhundert von Sir Isaac Newton zur Verfügung gestellt. Das Feld wurde durch eine Reihe von anderen Leuchten, wie Daniel Bournoulli, Norbert Wiener, John Tukey beigetragen. Was den Handel angeht, so kann man das wissenschaftliche Erbe des geschätzten Jean Baptiste Joseph Fourier, des renommierten französischen Ägyptologen und Mathematikers, dessen Papier Thorie analytique de la chaleur (1822) die wissenschaftliche Vorstellung von dem, was heute bekannt ist, Als die Fourier-Serie. Ein weiterer wichtiger, wenn der Größte, ein Beitrag zum Feld war Herr John Burg, der die Frage aus dem Winkel der maximalen Entropie in seiner Dissertation von 1975 betrachtete. Dieser Ansatz legte den Grundstein für die zyklische Analyse im Handel aufgrund der sehr geringen Datenmenge, die es benötigt, um spektrale Schätzungen vorzusehen. In der Theorie, um von der zyklischen Natur des Marktes zu profitieren, muss man die Preisbewegung in den Trend, den Kreislauf und den Lärm aufteilen. Dann müssen die Perioden, in denen der Trend nicht existiert, identifiziert werden, wenn die zyklische Komponente genug Gewicht trägt, um das Marktgeräusch zu ertränken. Idealerweise sollte der Trend nur dann gehandelt werden, wenn das Niveau der zyklischen Aktivität niedrig ist und nur in diesen Zeiträumen, wenn die zyklische Aktivität sehr stark ist, dass der Zyklushandel angewendet werden kann. Genau wie jede Technik, die aufgerufen wird, um die Art der Marktzyklen zu beschreiben, ist ein vereinfachtes Modell des Marktes. Als Grundlage für die Schaffung eines Marktmodells wird die Sinuskurve verwendet. Einfache Sinusoide werden kombiniert, um den Markt8217s Zyklus Natur unter Verwendung einer Reihe von mathematischen Methoden, von einfachen Zyklus Finder (z. B. die Bestimmung der durchschnittlichen Abstand zwischen zwei Tiefen) zu Fourier-Transformationen oder Maximum Entropy Spectral Analysis, gerechnet, um die effizientesten zu modellieren Der Methoden. Als Parameter für diese Art der Modellierung werden die Amplituden, Frequenzen und Phasen der primitiven Zyklen kombiniert. Die Kunst der zyklischen Analyse besteht in der Fähigkeit, die erforderlichen Kombinationen unter Berücksichtigung der Resonanzen korrekt auszuwählen und die Parameter objektiv zu bestimmen. Der zyklische Analyseansatz kann zur Beschreibung klassischer Chartmuster, zur Bestimmung von Trendkanälen, Parameterbestimmungsmethoden für MAs und Indikatoren sowie zur Berechnung von Stop-Loss-Signalen verwendet werden. Jeder mehr oder weniger vertraute Händler ist sich der Tatsache bewusst, dass es aufgrund der Art des Marktes fast unmöglich ist, den Beginn und das Ende einer zyklischen Periode zu identifizieren oder die Zyklusfrequenz korrekt auszuwählen. Grundsätzlich ist ein Marktzyklus eine Wiederholung eines Bestandes von durchschnittlichen Schwankungen 8211 eine niedrige, eine Rallye und ein neues Tief, wobei die Zeitspanne, die durch den Zyklus besetzt ist, in die folgenden vier Stufen aufgeteilt wird: die anfängliche Rock-Bottom-Recovery-Stufe , Aufwärtsbewegung, Verteilungsstufe und Abwärtsbewegung. Doch selbst wenn wir die elegante Theorie des Marktes zyklisch umarmen, wie können wir den Beginn eines Zyklus und dessen Ende identifizieren. Wahrscheinlich ist dies die größte Herausforderung und tiefste Fallstricke, die auf den riskanten Weg des Zyklus warten - trading Daneben steigt der Markt in der Regel und fällt mehrmals, bevor einer der drei Hauptpunkte erreicht ist. Dies kann den Händler verwechseln und ihn in die Lage versetzen, eine Position zu früh zu betreten oder zu verlassen, was eigentlich oft passiert. Tatsächlich bietet jeder Zyklus-basierte Handel eine akzeptable Menge an Risiko nur, wenn die Zyklen konsequent wiederholt werden mindestens 85-90 der Zeit und die kleineren Bewegungen machen nicht mehr als die restlichen 10-15. Alle diejenigen, die versuchen, eine lebensfähige Klassifikation der verschiedenen Zyklusstufen und nur eine weitere intelligente Technik, wie sie zu identifizieren, entweder geistig oder automatisch mit einer spezialisierten Software zu kommen, haben bisher nicht zu überzeugen oder beeindrucken Sie aufrichtig. Der Versuch, die verschiedenen Marktstadien, Flaute und Aufschwünge mit Hilfe von hartnäckigen psychologischen Phänomenen malerisch zu beschreiben, ist eine Sache, die diese Phänomene identifiziert, wie sie geschehen, ist eine ganz andere Sache. In der Tat ist unserer Meinung nach praktisch die einzige mäßig riskante und realistisch rentable Handelsart das, was sie sich manchmal als den 822eren Narrenhandel bezeichnen, 8221 kurzfristig innerhalb der zweiten 13 der Aufwärtsbewegung angewendet - die zweite und nur machbar Nachweisbare Bühne in einem Marktzyklus. Der Beginn der zweiten Etappe wird durch das Ende einer verlängerten Erholung Lull und Aussehen einer wachsenden Zahl von frühen Käufer signalisiert. Wenn Sie lange genug gewartet haben, um sicherzustellen, dass der Trend immer stärker wird, können Sie sich in der Mitte der Aufwärtsbewegung kaufen und verkaufen, dort wird immer jemand von Ihnen kaufen. Jedenfalls wird bei einer näheren Betrachtung klar, dass das, was man rechnen kann, der Anfang eines beispielhaften und rentablen Marktzyklus zu einer Zeit ist, aber zu viel Marktlärm über einen längeren Zeitraum ist. Zum Beispiel ist ein day8217s hoch nicht mehr als normales Rauschen, wenn Sie einen einjährigen Zyklus handeln. Dies macht die Vorstellung von einem Marktzyklus vage und nicht überzeugend 8211 schließlich kann ein Zyklus dauern, solange ein paar Jahrzehnte zu vervollständigen. War so hoch von gestern der vielversprechende Anfang dessen, was sich im Jahre 2026 als ein Glücksfall erweisen wird. Die Verwirklichung der zyklischen Natur der Rauchpandemie ist bei der Beantwortung dieser Frage unwahrscheinlich. Heute sind Zyklen einer der am meisten gesprochenen handelsbezogenen Themen. Dies kann bis zu (let8217s zugegeben werden) die meisten Märkte mit zyklischer Natur, sowie die marginale Einfachheit der Zyklen8217 Struktur gekreuzt werden. Die scheinbar unwiderlegbaren Aussagen über die zyklische Natur des Lebens selbst und genauso überzeugend, wenn manche Hauptzyklen sehen, scheint die Welt, wie z. B. die vierjährige Präsidentschaftswahl, Darüber hinaus ist in der Theorie, Zyklus-Handel ist ein echter cinch: einige greifen von Mathe, ein wenig Wissen über Geographie (sie don8217t erhöhen Kaffeebohnen in den Nordpol 8211 wer könnte wissen), und einige allgemeine Gelehrsamkeit wird alles, was Sie brauchen werden Um es reich zu schlagen. Ach, das Ganze wird ein bisschen komplizierter, wenn es um die Praxis geht. Die relative Beliebtheit der Zyklen im Handel kann höchstwahrscheinlich auf einen anderen Grund zurückgeführt werden: Es gibt eine große Anzahl von saisonalen Rohstoffen, die oftmals strategische Industrieprodukte und die Heftklammerprodukte der Gebiete sind, aus denen sie stammen. Die Preise dieser Produkte sind zyklisch in der Natur wie ihre Verkäufe. Ein perfektes Beispiel wäre eine Art von industriellen Kraftstoffen, die für Heizzwecke verbraucht werden, deren Preise, die nur natürlich sind, im Winter und im Sommer eine Rodelspitze sind. Dies hat es vielen Zyklus-Enthusiasten ermöglicht, die sogenannten saisonalen Modelle für verschiedene saisonale Rohstoffe zu entwickeln, die scheinbar einfach dazu bestimmt sind, die gelehrten Köpfe zu machen, die ihnen die Macher und Schüttler dieser Welt zusammengebracht haben 8211 schließlich, wenn Sie wissen, wann Teddy Bären können zu einem doppelten regelmäßigen Preis gepeitscht werden, man kann ein Land-Büro-Geschäft machen. Aber wie es das Glück haben würde, die Welt, in der diese Wanderer und Schüttler leben, ist rund und abwechslungsreich, und die Wirkung, die die Zauberzyklen produzieren, kann sich manchmal drastisch unterscheiden, was ihre Verehrer es erwarten. Die verschiedenen Zeitzonen, Erntejahreszeiten, Dürren und Überproduktion sind alle da, um die makellos vorbereiteten Prognosen und die geschätzten Träume der Radvögel zu zertrümmern. Alle oben genannten sind kaum zu berücksichtigen und zu den für die Entstehung eines saisonalen Rohstoffzyklus ausreichenden Bedingungen zu verhindern: Auf jeden Fall versucht jeder Herzensgefühl, eine Colorado-Bugbevölkerung bei der Zerstörung Ihres Kartoffelhandelszyklus zu beseitigen Monate nach seinem Beginn wird gescheitert, um zu scheitern. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Sie in der Lage sind, alle vorhandenen Vielzahl von fundamentalen (politischen, geographischen, psychologischen) Faktoren zu berücksichtigen, die den Markt beeinflussen, können Sie die Zyklen als Hilfsmittel nutzen, die Ihnen die allgemeine Richtung zeigen, in der die Der Markt wird sich bewegen, wobei er bedenkt, dass der tatsächliche Preis (und am häufigsten wird) deutlich anders sein. In der Tat ist die Zahl der Marktkräfte so groß, dass die durchschnittlichen Grund - und Kalender - (wöchentlichen, jährlichen) und Produktionszyklen sich als viel robuster erweisen als die mehrschichtigen, kunstvoll mit Hilfe der Mathematik berechneten. Eine andere Sache, die man sich merken sollte, ist, dass der Zyklus-Handel für den Aktienhandel viel weniger geeignet ist als für den Futures-Trading. Offensichtlich kann der Zyklushandel in der Mehrzahl der Fälle kaum ein lebensfähiges Mittel für den Gewinn auf dem Markt erkennen. Allerdings kann es von gut ausgebildeten Fachleuten in einigen Arten von Handelssituationen und für bestimmte Arten von Rohstoffen als komplementäre Technik angewendet werden, zum Beispiel für Langstrecken-Agrar-Futures-Handel. Sehr oft jene Händler, die handeln und 8220think8221 Zyklen verwenden die gleichen Handelstechniken wie diejenigen, die Zyklen betrachten, um eine bizarre Figur ihrer Kollegen8217 Phantasie zu sein, der Unterschied ist, dass für diese Marktteilnehmer Zyklen ein 8220general Framework8221 des Marktes, ein zusätzlicher Winkel von Die der Markt zu sehen ist. Die Aufteilung der Marktbewegungen in die Trend - und Fahrbahnperioden, bei denen unterschiedliche Techniken in den verschiedenen Perioden angewendet werden, ist ein gutes Beispiel für diese Art von Ansatz. Wie bereits oben erwähnt, sind der Anfang und das Ende eines Zyklus schwer vorherzusagen. Das ist sehr nachteilig, denn diese Kluft ist der Eckpfeiler der zyklischen Analyse und sogar die einfache Verwirklichung der Existenz durch einen Händler hat eine praktische Bedeutung. Oft verschwinden die Schwankungen einer Amplitude genau so, wie der Trend die erforderliche Höhe erreicht und das Modell muss manuell oder automatisch mit neuen Parametern angepasst werden. Dies dauert eine Weile und in der Regel die Art des Modells erhalten Sie nach der Anpassung kann nur ein gutes Bild von dem Markt 8211 ach, der Trend kann nicht mehr verwendet werden. Mit anderen Worten, ein Zyklus mit anderen Parametern kann jederzeit dominant werden. Die Modellierung des Marktes8217s zyklische Natur, trotz ihres individuellen Charakters, basiert auf der gigantischen Aufgabe, die Preiszeitbewegungen an analytische Funktionen zu approximieren. Und obwohl der Markt längst aufgehört hat, ein Ort zu sein, an dem nur mittelalterliche Kochutensilien gekauft werden können, erlauben uns die heutigen computergestützten Mittel und mathematische Errungenschaften nicht, unsere zyklische Natur zu unserer Zufriedenheit zu nutzen. Dima Vonko ist der CEO von Alyuda Research, das Unternehmen, das Tradecision Trading Software (Tradecision) für fortgeschrittene technische Analyse entwickelt. Dieser Artikel basiert auf seiner mehr als vier Jahre8217 Erfahrung in der Bereitstellung von Beratungsleistungen, im Zusammenhang mit technischen Analyse, neuronale Netze Anwendung, finanzielle Prognose und Modellierung.
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